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  • 更新日期:2016-11-02 15:05:30
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  “利率債與信用債的行情出現背離,以往這種情況較為少見。利率債的反彈多跟流動性邊際收緊有關。而7-8月份以來,信用風險緩解,畢竟地方政府也在加強維穩措施,企業再融資渠道亦比前期有所暢通,錢多資產荒的現象短期內沒發生根本性變化,信用債仍然具備一定的套息空間,信用利差被持續壓平。”

 

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最新公布的《中國銀行業理財市場報告(2016上半年)》顯示,截至2016年6月底,銀行理財總規模26.28萬億元,其中配置債券10.64萬億元,配置信用債7.61萬億元。上半年新進入債券市場的理財增量資金3.69萬億元,其中流入信用債市場的增量資金1.64萬億元

 

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除了一大波已經進入債市的錢以外,推動債券牛市繼續上漲的直接原因應該是“一大波錢還在路上”。其一,今年上半年通過“非標轉標”,以及表外融資轉表內融資,商業銀行表內債券投資還是受到一些擠出效應,隨著未來“融資跳水”持續,商業銀行表內“欠配”債券的情況將得到進一步改善。

其二,2011-2013年保險公司的協議存款和商業銀行非標資產,在2016-2017年會陸續到期,到期之后相關資產已經嚴重缺乏,導致“被動配置”債券的壓力會持續存在。其三,一旦融資跳水和金融去杠桿同時出現,導致的機構風險偏好下降以及“資產荒”加劇,會使得金融機構主動增加固定收益類資產的配置。

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